永豐金證券上半年API交易突破1600億元年增40% 量化交易三大特色

永豐金證券上半API交易突破1,600億元,年增40%,量化交易3大特色,震盪時的好幫手,「豐XQ殿堂」學會寫自己的策略。永豐金證券/提供

量化交易展現強勁成長動能,國內量化交易領頭羊永豐金證券今(2024)年1-6月累計API成交金額達1,643億元,較去年同期成長40%。永豐金證券指出,臺股7月出現24,416高點後,至7月底12個交易日回跌兩千點,面對臺股急跌震盪,量化交易策略展現紀律、邏輯優勢,有效發出停損決策並執行,克服人性猶疑不決的問題,是投資人打造理性投資的好選擇。

永豐金證券指出,面對股市大跌,投資人信心受到帳面損益的影響,可能做出違反交易邏輯的決策,無法適當停損更是常見困擾,學會運用量化交易策略,可以大幅提升投資效率。對比傳統交易,量化交易具三大特色:

1. 可進行多策略組合:可以同時管理數百支交易策略,依據每支策略的交易週期、因子風格進行分組,達成投組分散效果。

2. 資金管理:可以根據個人投資屬性配置策略的資金比重,例如追求短期高報酬的投資人,就在短動能策略(例如當衝、隔日衝、10日內短波段)配置較多資金;如是穩健型投資人,資金則可着重於波動風險低、夏普值較高的策略。

3. 風險控管:當股票或策略達到停損、停利條件,程式會自動減持部位,不會讓投資人有猶豫的空間。

永豐金證券以量化交易實例說明,臺股7月11日達到24,416點的歷史高點,至7月31日12個交易日就回跌兩千點,跌幅近10%。量化交易-營收創新高策略,7月初許多公司月營收創高,大盤一路下挫過程中,個股達到10%停損條件陸續出場,整體策略績效自高點下跌6.3%,有效控制跌幅縮減小幅大盤,幫助投資人避免更多的虧損。

永豐金證券表示,量化交易不是由券商提供程式策略給投資人,而是教會投資人寫出自己需要的交易策略,永豐金證券量化投顧團隊多年努力,建立完整的學系體系,經營「豐XQ殿堂」,及自制影音課程「自動交易Pro簡單36堂課」,從入門者基礎指標、選股等程式交易系列教學,到進階應用如多策略、多商品、多時序架構提供量化實例分析,無論是哪種類型的投資人,都能一站式找到對應的量化交易學習路徑。