永豐選擇權評論—籌碼面轉呈中性格局發展

▲選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在9900點，賣權集中在9200點。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在9900點，賣權集中在9200點。未平倉量部份，買權大量區集中在9900點，而賣權大量區集中在9200點。

全月份未平倉量put/call ratio由1.01降至1.05，再度回到中性值1之上，顯示選擇權籌碼面轉呈中性格局發展。

5月買權平均隱含波動率由8.77%升至9.78%，賣權平均隱含波動率由11.65%降至10.95%，週五跌勢回補了前日漲幅，顯示短線盤勢震盪劇烈，建議積極者持續以買進跨式策略進場佈局因應。（文／永豐期貨提供）