永豐選擇權評論—選擇權籌碼面呈中性結構

選擇權成交量來觀察,4月份買權集中在9900點,賣權集中在9500點。(圖/資料照)

財經中心綜合報導

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9900點,賣權集中在9500點。未平倉部份,買權大量區集中在10000點,而賣權大量區集中在9400點。

全月份未平倉量put/call ratio由1.02回升至1.09,選擇權籌碼面呈中性結構

4月買權平均隱含波動率由8.69%降至7.80%,賣權平均隱含波動率由8.90%升至10.21%,短線在高檔遇壓的背景下,操作上建議以買權空頭價差策略操作因應。(文/永豐期貨提供)