巴塞爾銀行監理委員會高層來臺 對AI新興風險示警

林志吉表示，Esho所發表的專題演講「銀行法規與監理─待解關鍵議題」聚焦於巴塞爾資本協定三(Basel III)架構的實施及BCBS在新興風險議題上的應對措施。

Esho特別點出「AI及Big Tech挑戰」。他指出，AI的應用可能放大現有風險，或引入新的挑戰，尤其在數據治理及依賴第三方供應商等方面。他強調，AI風險管理應融入現有框架，並強調AI的可解釋性和透明度的重要性。此外，銀行與大型科技公司的互動關係，也需關注集中度風險及相關監理議題。

在Basel III實施進展方面，Esho指出，BCBS會員將於2024年至2026年間依計劃全面實施Basel III的最終標準。Basel III初期標準(2010年至2014年)聚焦於資本品質、槓桿比率及流動性風險；最終標準(2017年至2019年)則強化各類風險加權風險性資產的風險敏感性。Basel III的實施大幅提升全球銀行的資本穩健性及風險抵禦能力，確保銀行在壓力情境下具備更高的韌性。

在「國際金融市場動盪之省思」，主要針對去年美國和瑞士發生的銀行危機事件，Esho表示，BCBS將持續研究金融數位化對銀行環境的影響，並進一步完善監理標準。這些事件突顯不僅系統性重要銀行需受到重點監理，較小規模銀行的潛在資產負債結構集中度問題也可能帶來系統性影響。Esho強調，穩健的經營策略與風險文化是銀行應對挑戰的核心。

在「修正監理核心原則」方面，BCBS於今年4月修正有效銀行監理核心原則，涵蓋營運韌性、總體審慎監理、公司治理、氣候風險及金融數位化等關鍵議題，反映自上次2012年修正以來全球金融環境的重大變化。Esho指出，核心原則對確保銀行的穩定與銀行監理有效性具有關鍵作用，銀行監理應依比例原則執行，以確保與銀行的系統重要性與風險狀況相符。

林志吉指出，目前臺灣已有13項原則，但BCBS已有20幾項原則。

Esho強調，全球銀行體系應建立足夠的韌性，因爲未來的衝擊來源難以預測。有效的監理是確保金融穩定的重要屏障。未來銀行業將面臨技術和結構性變革，銀行及監理機關都必須未雨綢繆。

林志吉表示，臺灣已於1992年、2007年及2013年依序實施Basel I、Basel II及Basel III，以提升資本適足性並強化金融韌性。此外，金管會於去年12月7日修正發佈「銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」，並將於2025年1月1日實施，以與國際標準接軌。