銀行壓力測試 抗風險能力增強

人行2020年對商業銀行壓力測試結果

面對大陸官方加碼金融資源以抵禦疫情造成的經濟衝擊中國人民銀行旗下「中國金融」雜誌最新指出,人行在2020年對主要商業銀行開展的壓力測試結果顯示銀行業整體風險抵禦能力持續增強,資本水準逐年提高。

文章指出,人行2020年針對1,550家商業銀行進行壓力測試,根據估算模型,若在不良貸款率激增400%的極重度衝擊下,所有銀行整體不良貸款率料從1.7%上升至8.5%。若不考慮不良貸款處置和內外部的額外資本補充,參試銀行整體資本適足率從14.73%下降至9.86%,雖低於監管部門10.5%的監管要求,但仍高於「巴塞爾協議III」架構下、不含儲備資本的8%監管最低資本要求。

測試模型中,30家資產規模超過人民幣(下同)8,000億元的大中型商業銀行,資本適足率從15.07%下降到10.88%,下降4.19個百分點,吸收損失能力明顯優於中小型銀行。文章並稱,人行已連續九年對大陸主要商業銀行開展壓力測試,測試的風險敏感性逐步提高。

值得注意的是,大陸國務院總理、金融委主任劉鶴4月8日召開金融委會議時,特別關注銀行抵禦金融風險的能力。根據新華社指出,該會議公佈了更多2020年銀行壓力測試的細節

據人行的統計模型,在預期不良貸款率分別上升100%、200%、400%的情況,1,520家中小銀行整體資本適足率分別降至11.54%、9.51%、5.16%,且分別有589、786、977家未通過壓力測試。測試結果顯示,部分中小銀行對整體信貸資產質量惡化的抵禦能力較弱。

對此劉鶴在會議上直言,部分地方金融機構風險有所暴露,內部治理和外部監管有待完善,需要高度重視。