動態價格穩定 新納匯率期貨

匯率期貨動態價格穩定措施作法

爲強化期貨市場價格穩定功能,期交所掛牌之匯率期貨將於今年6月8日起納入適用商品現行期交所匯率期貨商品包含美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨。

匯率期貨動態價格穩定措施運作方式原則上與國內外股價指數期貨相同,退單百分比亦相同,單式委託期貨最近到期契約最近之每日結算價2%,跨月價差委託爲期貨最近到期契約最近之每日結算價1%。

配合匯率期貨商品特性調整即時價格區間上(下)限計算方式與基準價決定方式。匯率期貨即時價格區間上限爲「基準賣價」加退單點數,即時價格區間下限爲「基準買價」減退單點數。單式月份基準買價與賣價決定順序爲先計算有效委買價及委賣價,若無則由期交所參酌標的匯率價格、國內外相關商品價格資訊決定訂定,跨月價差基準買(賣)價爲到期日較遠契約之單式基準買(賣)價減到期日較近契約之單式基準賣(買)價,相關作法整理如右表。